Сравнение SVXY с DFVQX
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SVXY returned -1.53%/yr vs 9.92%/yr for DFVQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и DFVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: -1.53% против 9.92% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- -1.53%
DFVQX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SVXY и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.85% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 11.07% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Correlation
The correlation between SVXY and DFVQX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between SVXY and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
SVXY
DFVQX
Сравнение SVXY c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.69 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 10.48 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и DFVQX
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и DFVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -44.58% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -10.98% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -13.00% | -33.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -28.33% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -44.58% | -50.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.80% | -1.34% | -78.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.87% | -7.85% | -49.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 2.81% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и DFVQX
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 4.01% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.97% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 11.03% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 13.59% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 15.64% | +19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 16.54% | +34.21% |
Сравнение комиссий SVXY и DFVQX
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и DFVQX
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.93% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and DFVQX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (4.01%) compared to DFVQX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs DFVQX's -44.58%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и DFVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор