PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с DFVQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SVXY returned 2.87%/yr vs 10.43%/yr for DFVQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 2.87% против 10.43% соответственно.

SVXY

1 день
0.82%
1 месяц
3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
31.47%
3 года*
10.62%
5 лет*
14.73%
10 лет*
2.87%

DFVQX

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.26%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.48%
3 года*
19.81%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.42%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		8.63%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%

Correlation

The correlation between SVXY and DFVQX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.61

The correlation between SVXY and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX

Доходность на риск

SVXY vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVXYDFVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.80

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.53

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.32

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

8.86

-4.37

SVXY vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DFVQX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVXY и DFVQX

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и DFVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-44.58%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-10.98%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-13.00%

-33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-28.33%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-44.58%

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.88%

-3.51%

-76.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.95%

-7.83%

-49.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.85%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и DFVQX

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.85%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

11.77%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

14.13%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

15.71%

+19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.65%

16.33%

+33.32%

Сравнение комиссий SVXY и DFVQX

SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и DFVQX

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.99%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and DFVQX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (8.62%) compared to DFVQX (4.85%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs DFVQX's -44.58%.

DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и DFVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор