PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFVQX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с FSPSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

DFVQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVQX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между DFVQX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFVQX:

0.80

FSPSX:

0.62

Коэф-т Сортино

DFVQX:

1.23

FSPSX:

1.00

Коэф-т Омега

DFVQX:

1.17

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFVQX:

1.05

FSPSX:

0.80

Коэф-т Мартина

DFVQX:

3.22

FSPSX:

2.33

Индекс Язвы

DFVQX:

4.17%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

DFVQX:

15.79%

FSPSX:

16.72%

Макс. просадка

DFVQX:

-46.36%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

DFVQX:

0.00%

FSPSX:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVQX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции FSPSX немного впереди с 5.56%.

DFVQX

С начала года

13.86%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

10.63%

1 год

12.32%

5 лет

13.77%

10 лет

5.37%

FSPSX

С начала года

13.04%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

9.51%

1 год

10.01%

5 лет

11.91%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFVQX и FSPSX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFVQX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVQX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFVQX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и FSPSX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FSPSX в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.20%3.56%3.47%2.74%2.83%1.80%2.67%2.59%2.50%2.71%2.41%2.82%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.56%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и FSPSX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и FSPSX

Текущая волатильность для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...