Сравнение DFVQX с DISV
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFVQX returned 20.14%/yr vs 23.97%/yr for DISV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 15.37%.
DFVQX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 9.61%
DISV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $15.09M | $14.11M | $13.39M |
Сравнение доходности по годам DFVQX и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 13.99% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -8.46% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 15.37% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.36% |
Correlation
The correlation between DFVQX and DISV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between DFVQX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. DISV — Ранг доходности на риск
DFVQX
DISV
Сравнение DFVQX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVQX | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.61 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 9.18 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DISV
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -26.77% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.69% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -14.15% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -4.83% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.60% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DISV
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.65% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.47% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.92% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.27% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.27% | -0.99% |
Сравнение комиссий DFVQX и DISV
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DISV
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DISV в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.02% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.39% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFVQX and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFVQX has higher volatility (4.13%) compared to DISV (3.65%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs DISV's -26.77%.
DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор