Сравнение DFVQX с DISV
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFVQX returned 20.79%/yr vs 24.35%/yr for DISV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 10.83%.
DFVQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.99%
DISV
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVQX и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 11.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -8.67% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 10.83% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Correlation
The correlation between DFVQX and DISV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between DFVQX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. DISV — Ранг доходности на риск
DFVQX
DISV
Сравнение DFVQX c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.72 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.27 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DISV
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -26.77% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.69% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -14.15% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.48% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.90% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.35% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DISV
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 4.02% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.16% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 11.69% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 14.45% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.36% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.36% | -0.82% |
Сравнение комиссий DFVQX и DISV
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DISV
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DISV в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.91% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.39% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFVQX and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DISV has higher volatility (4.16%) compared to DFVQX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs DISV's -26.77%.
DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор