Сравнение DFVQX с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 18.86% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и IDEV
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
DFVQX vs. IDEV — Ранг доходности на риск
DFVQX
IDEV
Сравнение DFVQX c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.60 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.22 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.65 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.60 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и IDEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и IDEV
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IDEV в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и IDEV
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -34.77% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.20% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -29.15% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.50% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.64% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.86% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и IDEV
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 6.99% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.31% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.99% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 17.14% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.12% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.26% | -0.76% |