Сравнение DFVQX с TSMWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и TSMWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и TSMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 5.35% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 26.46% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 3.63% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 3.63%.
DFVQX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.85%
TSMWX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и TSMWX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TSMWX в 0.47%.
Доходность на риск
DFVQX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск
DFVQX
TSMWX
Сравнение DFVQX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | TSMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.26 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.83 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.04 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 9.02 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.26 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и TSMWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и TSMWX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TSMWX в 8.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.09% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.61% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и TSMWX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и TSMWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -44.34% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -8.78% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.87% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.24% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.86% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.15% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и TSMWX
Текущая волатильность для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) составляет 6.50%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | TSMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.56% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 13.86% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 22.43% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 20.68% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.36% | -5.85% |