PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с TSMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%26.46%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISXDFVQX с Svxy
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с CSMDXTSMWX с WESCXTSMWX с TIREX

Сравнение комиссий DFVQX и TSMWX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TSMWX в 0.47%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

DFVQX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXTSMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.21

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.77

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.75

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

7.75

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TSMWX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и TSMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.21

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между DFVQX и TSMWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и TSMWX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TSMWX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и TSMWX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и TSMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-44.34%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.92%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-25.87%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-5.54%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.86%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и TSMWX

Текущая волатильность для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) составляет 6.99%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.69%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.79%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

22.39%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.69%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.36%

-5.86%