PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.24% против 19.48% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с MVGIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SVTAX и NASDX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

SVTAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.87

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.07

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между SVTAX и NASDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и NASDX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и NASDX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-83.16%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.70%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-35.33%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-35.33%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.91%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-34.59%

+26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.37%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.54%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

12.89%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

22.75%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

23.07%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

22.63%

-10.35%