PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.04% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий SVTAX и GWOAX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.83

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.51

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.52

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

11.23

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.83

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между SVTAX и GWOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GWOAX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GWOAX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-49.84%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.43%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-26.21%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-35.28%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.28%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.06%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.56%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GWOAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.89%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.70%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.92%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

15.21%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.48%

-4.20%