PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVTAX с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SVTAX returned 7.13%/yr vs 9.48%/yr for GQRIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVTAX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.55%.

SVTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.82%
1 год
6.35%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.21%

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVTAX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		3.04%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%9.63%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between SVTAX and GQRIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.71

The correlation between SVTAX and GQRIX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с VOOSVTAX с ^GSPCSVTAX с SCHDSVTAX с SGMAXSVTAX с GCCHXSVTAX с VMNVX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

SVTAX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.76

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.14

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

2.67

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GQRIX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVTAXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-28.86%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.40%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-16.47%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-20.29%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.53%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.90%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.57%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GQRIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 1.61%, в то время как у GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVTAXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.90%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

6.96%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

9.02%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

14.68%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

17.26%

-4.99%

Сравнение комиссий SVTAX и GQRIX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GQRIX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности GQRIX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.51%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%

Часто задаваемые вопросы

SVTAX and GQRIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRIX has higher volatility (2.90%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs GQRIX's -28.86%.

SVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVTAX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор