PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с ACAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) are both mutual funds - GQRIX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc, while ACAZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 5 years, GQRIX returned 9.48%/yr vs 20.92%/yr for ACAZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRIX charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for ACAZX.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у ACAZX с доходностью 14.21%.

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

ACAZX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.44%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.17%
3 года*
43.03%
5 лет*
20.92%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и ACAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		14.21%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%15.58%

Correlation

The correlation between GQRIX and ACAZX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between GQRIX and ACAZX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCXGQRIX с RSP
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с VOOACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с DREVXACAZX с DRGVXACAZX с VSMIX

Доходность на риск

GQRIX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXACAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.99

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.59

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.20

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

7.11

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ACAZX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и ACAZX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и ACAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-47.92%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-18.97%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-27.72%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-47.92%

+27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.69%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.34%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.85%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и ACAZX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.90%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.24%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

15.85%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

21.01%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

28.98%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

25.44%

-8.18%

Сравнение комиссий GQRIX и ACAZX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACAZX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и ACAZX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности ACAZX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		7.73%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and ACAZX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACAZX has higher volatility (5.24%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs ACAZX's -47.92%.

ACAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и ACAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор