Сравнение GQRIX с FSGGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).
GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQRIX и FSGGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRIX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.87% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FSGGX с доходностью 1.77%.
GQRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRIX и FSGGX
GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.
Доходность на риск
GQRIX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
GQRIX
FSGGX
Сравнение GQRIX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRIX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.69 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.26 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.35 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 9.10 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRIX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.69 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GQRIX и FSGGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRIX и FSGGX
Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FSGGX в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.36% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GQRIX и FSGGX
Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и FSGGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRIX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -34.76% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -11.26% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -29.70% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -8.61% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.41% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.91% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRIX и FSGGX
Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRIX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 7.94% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 11.21% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 16.33% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.16% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.11% | +1.29% |