PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с EPSYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и EPSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		4.66%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у EPSYX с доходностью 4.66%.

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

EPSYX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.07%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.36%
1 год
22.75%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с EPLCXEPSYX с MGDIXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MXFIX

Сравнение комиссий GQRIX и EPSYX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.

EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQRIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXEPSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.68

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.26

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.22

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

10.23

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между GQRIX и EPSYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и EPSYX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности EPSYX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.04%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и EPSYX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и EPSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-48.92%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-7.72%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.92%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.24%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.95%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.34%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и EPSYX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.92%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.87%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.69%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.90%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.99%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

14.85%

+2.55%