PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с EPSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRIX returned 9.48%/yr vs 12.83%/yr for EPSYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRIX charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%.

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и EPSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%11.56%

Correlation

The correlation between GQRIX and EPSYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between GQRIX and EPSYX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с PRWCXGQRIX с RSP
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIXEPSYX с MXFIX

Доходность на риск

GQRIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.31

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.54

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.73

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

18.72

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.31

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и EPSYX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-48.92%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-7.22%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-12.95%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.92%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.68%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.90%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.82%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и EPSYX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.90%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.38%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.97%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

10.31%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

13.08%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.89%

+2.37%

Сравнение комиссий GQRIX и EPSYX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и EPSYX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности EPSYX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and EPSYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSYX has higher volatility (3.38%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор