- ISIN
- US00774Q6926
- CUSIP
- 00774Q692
- Эмитент
- GQG Partners
- Дата выпуска
- 29 мар. 2019 г.
- Категория
- Quality Factor, Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции GQRIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) показал доход в 9.08% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев.
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GQRIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 7.71% | -3.35% | 0.85% | -1.06% | -2.13% | 2.56% | 0.96% | 9.08% | ||||
| 2025 | 5.10% | -0.15% | -3.99% | -1.49% | 1.24% | 1.60% | -2.73% | 2.05% | 0.05% | -3.55% | 4.34% | -1.11% | 0.91% |
| 2024 | 5.16% | 10.22% | 2.72% | -4.54% | 5.45% | 2.89% | -2.41% | 3.73% | -0.68% | -1.76% | 3.84% | -4.97% | 20.18% |
| 2023 | 0.79% | -3.63% | 0.44% | 3.90% | 1.27% | 4.82% | 3.53% | 0.13% | -3.15% | -1.39% | 7.41% | 4.69% | 19.79% |
| 2022 | 0.00% | -0.81% | 3.59% | -2.61% | 3.62% | -8.54% | 2.55% | -4.00% | -8.91% | 10.97% | 4.20% | -1.99% | -3.64% |
| 2021 | -2.32% | 1.66% | 2.10% | 5.19% | 2.83% | 2.47% | 0.83% | 3.21% | -4.63% | 7.00% | -4.08% | 2.33% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.71, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2019.
- This fund participated in 73.10% of S&P 500 Index downside but only 71.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 71.50%
- Участие в снижении
- 73.10%
Комиссия
Комиссия GQRIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQRIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.58 | -7.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $1.20 | $0.23 | $0.42 | $0.25 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 7.28% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.29%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 9mo 26d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.47%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 10mo 9d | 11mo 28dфевр. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.90%авг. 2024 г. | 25d | 4mo 2d | 4mo 27dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-9.72%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 5mo 17d | 7mo 14dсент. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GQRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -56.78% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.10% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.90% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.17% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.69% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.14% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQRIX
Добавьте GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQRIX