Сравнение GQRIX с DUHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и DUHP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares	7.87%	0.91%	20.18%	19.79%	-0.77%
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF	-2.48%	13.77%	19.49%	21.11%	-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

GQRIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -2.69%

С начала года: 7.87%

6 месяцев: 7.23%

1 год: 7.92%

3 года*: 17.11%

5 лет*: 11.55%

10 лет*: —

DUHP

1 день: 0.63%

1 месяц: -5.42%

С начала года: -2.48%

6 месяцев: -2.37%

1 год: 12.71%

3 года*: 15.19%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Название символа

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с GQRIX:

GQRIX с ALGRX GQRIX с ACAZX GQRIX с VT GQRIX с FSGGX GQRIX с RSP GQRIX с PRWCX GQRIX с EPSYX

Часто сравнивают с DUHP:

DUHP с VOO DUHP с DFUS DUHP с DFLV DUHP с SPY DUHP с CGUS DUHP с FEQIX DUHP с QULL

Сравнение комиссий GQRIX и DUHP

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

GQRIX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

DUHP

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

GQRIX vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DUHP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQRIX	DUHP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.75	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	1.18	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.17	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.06	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.48	4.88	-1.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQRIX	DUHP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.75	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.71	+0.02

Корреляция

Корреляция между GQRIX и DUHP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и DUHP

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DUHP в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares	7.36%	7.94%	6.46%	1.39%	2.99%	1.65%	0.11%	0.04%
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF	1.09%	1.02%	1.13%	1.51%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и DUHP

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQRIX	DUHP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.86%	-20.05%	-8.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.80%	-12.07%	+3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.35%	-6.04%	+2.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.94%	-4.16%	-0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	2.63%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и DUHP

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQRIX	DUHP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.09%	5.11%	-2.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	8.73%	-2.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.89%	17.10%	-5.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.69%	16.42%	-1.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.40%	16.42%	+0.98%

Сравнение GQRIX с DUHP

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и DUHP

Сравнение доходности по годам GQRIX и DUHP

Доходность по периодам

GQRIX

DUHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQRIX и DUHP

Доходность на риск

GQRIX vs. DUHP — Ранг доходности на риск

GQRIX

DUHP

Сравнение GQRIX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQRIX vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и DUHP

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и DUHP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и DUHP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)