PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQRIX с DUHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с DUHP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRIX или DUHP.

Корреляция

Корреляция между GQRIX и DUHP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQRIX:

-0.25

DUHP:

0.47

Коэф-т Сортино

GQRIX:

-0.16

DUHP:

0.81

Коэф-т Омега

GQRIX:

0.98

DUHP:

1.12

Коэф-т Кальмара

GQRIX:

-0.20

DUHP:

0.49

Коэф-т Мартина

GQRIX:

-0.51

DUHP:

1.87

Индекс Язвы

GQRIX:

7.10%

DUHP:

4.64%

Дневная вол-ть

GQRIX:

17.30%

DUHP:

17.64%

Макс. просадка

GQRIX:

-28.86%

DUHP:

-20.05%

Текущая просадка

GQRIX:

-12.55%

DUHP:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.19%.

GQRIX

С начала года

-1.72%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-4.61%

5 лет

12.26%

10 лет

N/A

DUHP

С начала года

-2.19%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-6.02%

1 год

7.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQRIX и DUHP

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQRIX и DUHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQRIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг риск-скорректированной доходности DUHP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUHP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQRIX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DUHP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и DUHP

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DUHP в 1.17%

TTM202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		1.05%1.04%1.40%2.88%1.64%0.11%0.04%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.17%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и DUHP

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и DUHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и DUHP

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.96%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...