PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с DUHP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-0.77%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.46%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.46%.

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
12.03%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCXGQRIX с EPSYX
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULL

Сравнение комиссий GQRIX и DUHP

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

GQRIX vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.06

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.79

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между GQRIX и DUHP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и DUHP

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности DUHP в 1.09%

TTM2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и DUHP

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-20.05%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.99%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.02%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.16%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.66%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и DUHP

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.92%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.05%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

8.69%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.10%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.41%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.41%

+0.99%