PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.93% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий SVTAX и GMGEX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.94

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.63

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.59

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

11.30

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.94

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между SVTAX и GMGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GMGEX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GMGEX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-58.47%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.62%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-28.58%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-34.98%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.81%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-16.84%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.66%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GMGEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.09%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.78%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.72%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

14.74%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.02%

-3.74%