Сравнение SVSPX с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Elfun Trusts (ELFNX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и ELFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVSPX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 13.92% против 15.18% соответственно.
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и ELFNX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVSPX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
SVSPX
ELFNX
Сравнение SVSPX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVSPX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.43 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 5.34 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVSPX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и ELFNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и ELFNX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и ELFNX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и ELFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVSPX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -50.28% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.48% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -26.39% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -32.44% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.78% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -7.65% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.06% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и ELFNX
Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVSPX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.49% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.01% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.56% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.92% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.38% | -0.08% |