PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVSPX с ELFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVSPX (State Street S&P 500 Index Fund Class N) and ELFNX (Elfun Trusts) are both mutual funds - SVSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SVSPX returned 15.42%/yr vs 16.45%/yr for ELFNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SVSPX charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 15.42% против 16.45% соответственно.

SVSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.00%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.42%

ELFNX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.16%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVSPX и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		10.81%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
ELFNX
Elfun Trusts		6.19%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%

Correlation

The correlation between SVSPX and ELFNX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.94

Over the past year, the correlation between SVSPX and ELFNX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Elfun Trusts

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Доходность на риск

SVSPX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXELFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.89

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.60

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.07

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

8.48

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ELFNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.89

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и ELFNX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и ELFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVSPXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-50.28%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.40%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-19.58%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.39%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-32.44%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.10%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.63%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.79%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и ELFNX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVSPXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.98%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.48%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.51%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.90%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.37%

-0.03%

Сравнение комиссий SVSPX и ELFNX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и ELFNX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности ELFNX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.29%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		7.49%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Часто задаваемые вопросы

SVSPX and ELFNX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVSPX has higher volatility (3.20%) compared to ELFNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, SVSPX dropped -55.76% vs ELFNX's -50.28%.

SVSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVSPX и ELFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор