Сравнение SVPIX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.58% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и VRTVX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
SVPIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
SVPIX
VRTVX
Сравнение SVPIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.86 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.01 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 8.00 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и VRTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VRTVX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VRTVX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -45.98% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.82% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -26.85% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -45.98% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.37% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.85% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.48% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VRTVX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.36% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.12% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.05% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.79% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 23.70% | -0.17% |