PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPIX с VRTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.27%/yr vs 10.48%/yr for VRTVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SVPIX charges 1.61%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.48% соответственно.

SVPIX

1 день
1.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.67%
1 год
35.67%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.73%
10 лет*
8.27%

VRTVX

1 день
0.95%
1 месяц
4.04%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.07%
1 год
43.21%
3 года*
18.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPIX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		15.31%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		18.94%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between SVPIX and VRTVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between SVPIX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с BRSIXSVPIX с PMPIXSVPIX с HWSAX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

SVPIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.54

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.34

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

18.14

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и VRTVX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPIXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-45.98%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.54%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-26.85%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-26.85%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-45.98%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.78%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.51%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и VRTVX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPIXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.90%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.98%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

17.95%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.67%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.71%

-0.20%

Сравнение комиссий SVPIX и VRTVX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и VRTVX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%0.00%0.00%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.58%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SVPIX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTVX has higher volatility (4.90%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPIX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор