Сравнение SVPIX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 10.85% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и PVCMX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
SVPIX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
SVPIX
PVCMX
Сравнение SVPIX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.42 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.05 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и PVCMX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и PVCMX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -7.44% | -53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -2.81% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -7.44% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.69% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -1.29% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.03% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и PVCMX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.97% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 2.94% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 4.75% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 5.20% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 6.37% | +17.16% |