PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с TMFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. SVOL is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 14.90%/yr for TMFC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 5.29%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

TMFC

1 день
0.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.67%
1 год
21.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		5.29%19.55%35.17%47.04%-30.86%23.51%

Correlation

The correlation between SVOL and TMFC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.67

The correlation between SVOL and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и TMFC

Секторы
SVOL
TMFC

Технологии

31.9%
41.4%

Финансовые услуги

11.4%
12.9%

Промышленность

11.4%
4.0%

Здравоохранение

11.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Энергетика

4.8%
1.9%

Недвижимость

2.8%
0.9%

Сырьевые материалы

2.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Технологии

SVOL
31.9%
TMFC
41.4%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
TMFC
12.9%

Промышленность

SVOL
11.4%
TMFC
4.0%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
TMFC
4.8%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
TMFC
11.4%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
TMFC
17.4%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
TMFC
4.3%

Энергетика

SVOL
4.8%
TMFC
1.9%

Недвижимость

SVOL
2.8%
TMFC
0.9%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
TMFC
0.6%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

SVOL vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.51

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.08

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.67

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

6.12

-4.22

SVOL vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и TMFC

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-33.06%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.64%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-20.06%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-33.06%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.98%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.76%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.45%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и TMFC

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.77%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.88%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

14.03%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

20.43%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.00%

-0.10%

Сравнение комиссий SVOL и TMFC

И SVOL, и TMFC имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и TMFC

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности TMFC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and TMFC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (4.77%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.90% vs 6.22% for SVOL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.90% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL and TMFC have the same expense ratio: 0.50% per year.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 0.14% for TMFC.

SVOL is categorized as Volatility, while TMFC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Simplify and Motley Fool.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор