PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.92% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SVOAX и WFSPX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.96

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.49

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.15

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между SVOAX и WFSPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и WFSPX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и WFSPX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-58.21%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.11%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-24.51%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-33.74%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.51%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-12.84%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.17%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.44%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.21%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.88%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.00%

-1.84%