PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.36% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SVOAX и VFAIX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVOAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.14

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.32

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.26

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.78

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.32

Корреляция

Корреляция между SVOAX и VFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и VFAIX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и VFAIX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-78.64%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-14.72%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-25.71%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-44.37%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-11.94%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-18.69%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.92%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и VFAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.84%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

11.74%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

19.94%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.42%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

22.63%

-6.47%