Сравнение SVM с AG
SVM (Silvercorp Metals Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SVM returned 19.41%/yr vs 3.86%/yr for AG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SVM и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 35.63%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 19.41% против 3.86% соответственно.
SVM
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- -24.34%
- С начала года
- 35.63%
- 6 месяцев
- 39.13%
- 1 год
- 164.75%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 19.41%
AG
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 112.08%
- 3 года*
- 46.79%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам SVM и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 35.63% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
AG First Majestic Silver Corp. | 6.07% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between SVM and AG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between SVM and AG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SVM:
$2.50B
AG:
$8.86B
SVM:
-$0.05
AG:
$0.60
SVM:
5.67
AG:
5.84
SVM:
2.65
AG:
3.05
SVM:
$437.11M
AG:
$1.49B
SVM:
$254.02M
AG:
$646.49M
SVM:
$185.32M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. AG — Ранг доходности на риск
SVM
AG
Сравнение SVM c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.27 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 5.56 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и AG
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -90.20% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.02% | -50.88% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -50.88% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -76.49% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -80.82% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -44.81% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.64% | -59.18% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 20.71% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и AG
Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 25.25%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 25.25% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.61% | 58.23% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.31% | 73.80% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 61.76% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.77% | 62.02% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и AG
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности AG в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.22% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVM и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVM и AG
SVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
SVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
SVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
SVM and AG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (26.97%) compared to AG (25.25%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs AG's -90.20%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVM и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор