Сравнение SVIX с TSLQ

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SVIX и TSLQ составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TSLQ.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 22.77%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.