PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVIX с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.


SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SARK


2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-9.16%-25.93%-36.90%-46.32%52.38%

Correlation

The correlation between SVIX and SARK is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.59

The correlation between SVIX and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

SVIX vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVIXSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.87

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-1.16

+5.02

SVIX vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVIXSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.99

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SARK

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVIXSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-81.07%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-40.75%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-74.42%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.72%

-79.95%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-46.49%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

30.56%

-15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SARK

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVIXSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

9.19%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

25.16%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

35.98%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.26%

56.23%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.26%

56.23%

+10.03%

Сравнение комиссий SVIX и SARK

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SARK

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVIX and SARK have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (9.19%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Volatility Shares and AXS. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.75% for SARK.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор