Сравнение SVIX с SARK
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.23%/yr vs -31.10%/yr for SARK. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 52.38% |
Correlation
The correlation between SVIX and SARK is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between SVIX and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. SARK — Ранг доходности на риск
SVIX
SARK
Сравнение SVIX c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.87 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.16 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.99 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.25 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SARK
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -81.07% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -40.75% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -74.42% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -79.95% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -46.49% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 30.56% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SARK
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 9.19% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 25.16% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 35.98% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 56.23% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 56.23% | +10.03% |
Сравнение комиссий SVIX и SARK
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SARK
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and SARK have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and AXS. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.75% for SARK.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор