Сравнение SVIX с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SVIX и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 52.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SARK
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SVIX vs. SARK — Ранг доходности на риск
SVIX
SARK
Сравнение SVIX c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.74 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.95 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.59 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.73 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.19 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и SARK составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SARK
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SARK
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -81.07% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -59.44% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -76.11% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -45.20% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 47.97% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SARK
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 12.41% | +17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 27.16% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 46.26% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 56.94% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 56.94% | +10.29% |