Сравнение SVIX с QQQD
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SVIX returned 56.79% vs -22.69% for QQQD. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -35.79% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between SVIX and QQQD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between SVIX and QQQD has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SVIX
QQQD
Сравнение SVIX c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.85 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.28 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.12 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.87 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и QQQD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -49.47% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -26.65% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -48.13% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -30.37% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 17.79% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и QQQD
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.88% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 14.46% | +26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 20.24% | +34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 26.76% | +39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 26.76% | +39.50% |
Сравнение комиссий SVIX и QQQD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и QQQD
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and QQQD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.75%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.57% for QQQD.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор