Сравнение SVIX с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SVIX и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 14.98% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и MSFD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SVIX vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SVIX
MSFD
Сравнение SVIX c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.07 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.00 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.00 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.39 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и MSFD составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и MSFD
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и MSFD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -59.90% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -34.84% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -41.76% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -41.29% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 25.23% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и MSFD
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 6.37% | +23.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 18.82% | +28.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 26.77% | +47.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 25.76% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 25.76% | +41.47% |