Сравнение SVIX с HELO
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, SVIX returned 56.79% vs 10.94% for HELO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 35.33% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Correlation
The correlation between SVIX and HELO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SVIX and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. HELO — Ранг доходности на риск
SVIX
HELO
Сравнение SVIX c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.91 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 8.44 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.63 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и HELO
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -10.89% | -68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -5.76% | -36.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -0.32% | -54.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -1.18% | -30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 1.30% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и HELO
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 0.70% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 4.99% | +36.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 6.20% | +48.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 7.95% | +58.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 7.95% | +58.31% |
Сравнение комиссий SVIX и HELO
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и HELO
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and HELO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.75%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.50% for HELO.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор