Сравнение SVIX с HELO

С начала года, SVIX показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью -3.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SVIX и HELO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и HELO.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.