Сравнение SVIX с FIAT
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SVIX returned 51.46% vs -0.18% for FIAT. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -49.62% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between SVIX and FIAT is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SVIX
FIAT
Сравнение SVIX c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.00 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.01 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.00 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.37 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и FIAT
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -70.50% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -42.26% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -50.94% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -45.35% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 27.32% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и FIAT
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 15.34% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 42.03% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 55.49% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 60.56% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 60.56% | +5.71% |
Сравнение комиссий SVIX и FIAT
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и FIAT
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and FIAT have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -0.18% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.99% for FIAT.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор