Сравнение SVIX с ETHU
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Over the past year, SVIX returned 56.79% vs -76.14% for ETHU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -44.33% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between SVIX and ETHU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SVIX
ETHU
Сравнение SVIX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.83 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.22 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.56 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.54 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и ETHU
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -95.18% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -91.80% | +49.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -95.18% | +40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -69.45% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 62.60% | -47.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и ETHU
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 20.02% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 92.47% | -51.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 137.43% | -82.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 142.96% | -76.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 142.96% | -76.70% |
Сравнение комиссий SVIX и ETHU
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и ETHU
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and ETHU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while ETHU is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.94% for ETHU.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор