PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVIX с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с ETHU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SVIX is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SVIX returned 51.45% vs -83.75% for ETHU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
-4.90%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
-75.69%
С начала года
-70.73%
1 год
-83.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и ETHU

2026 (YTD)20252024
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		1.07%-4.49%-44.42%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-70.73%-64.38%-48.73%

Correlation

The correlation between SVIX and ETHU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Futures ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX

Доходность на риск

SVIX vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVIXETHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.62

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-0.91

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.89

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-1.20

+4.65

SVIX vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ETHU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVIX и ETHU

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ETHU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-96.46%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-93.99%

+51.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-94.93%

+43.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.18%

-70.71%

+38.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

69.54%

-54.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и ETHU

Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 11.40%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

29.02%

-17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

96.55%

-52.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.42%

137.64%

-82.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.88%

142.25%

-76.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.88%

142.25%

-76.37%

Сравнение комиссий SVIX и ETHU

SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и ETHU

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		4.83%2.31%0.41%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and ETHU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs ETHU's -96.46%.

On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -83.75% for ETHU. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for SVIX.

SVIX is categorized as Volatility, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 2.67% for ETHU.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и ETHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор