PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с USGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям USGLX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.92% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVX

Сравнение комиссий SVBAX и USGLX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-0.23

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

-0.20

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.24

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

-0.78

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.23

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между SVBAX и USGLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и USGLX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности USGLX в 32.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и USGLX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и USGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-46.82%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-16.11%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-36.80%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-36.80%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-21.11%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-7.35%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.00%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и USGLX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.65%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

10.46%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.85%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

21.02%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

20.24%

-9.48%