Сравнение USGLX с JSGIX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JSGIX (John Hancock Funds III U.S. Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.27%/yr vs 16.80%/yr for JSGIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.71%/yr for JSGIX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у JSGIX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям JSGIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 16.80% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 9.80%
JSGIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 16.80%
- Всё время*
- 16.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам USGLX и JSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -0.27% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 4.58% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
Correlation
The correlation between USGLX and JSGIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between USGLX and JSGIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. JSGIX — Ранг доходности на риск
USGLX
JSGIX
Сравнение USGLX c JSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | JSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.12 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JSGIX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JSGIX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | JSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -31.80% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -14.58% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -24.31% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -30.01% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -31.80% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -2.99% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.03% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 4.15% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JSGIX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.04%, в то время как у John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | JSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.31% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.41% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 17.63% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.26% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.20% | -0.96% |
Сравнение комиссий USGLX и JSGIX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JSGIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JSGIX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.46%, что больше доходности JSGIX в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 8.75% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.46% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and JSGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSGIX has higher volatility (6.31%) compared to USGLX (4.04%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JSGIX's -31.80%.
JSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и JSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор