PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.88% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий SVBAX и TSAIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.62

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.45

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.28

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между SVBAX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и TSAIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и TSAIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-34.58%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.72%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-28.28%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-34.58%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.52%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.96%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.71%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и TSAIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.34%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

10.26%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

17.32%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.20%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

17.62%

-6.86%