PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVBAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVBAX показывает доходность 10.58%, а TSAIX немного выше – 10.64%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 12.03% соответственно.


SVBAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.09%

TSAIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.69%
3 года*
19.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund
10.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
10.64%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between SVBAX and TSAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.94

The correlation between SVBAX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVBAXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.65

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.51

11.60

+10.90

SVBAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVBAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.11

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и TSAIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и TSAIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVBAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-34.58%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-10.28%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-17.29%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-28.28%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-34.58%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.92%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.34%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и TSAIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.51%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVBAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.72%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

10.26%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

12.92%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

16.25%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

17.65%

-6.85%

Сравнение комиссий SVBAX и TSAIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и TSAIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности TSAIX в 6.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund
11.29%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
6.67%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SVBAX and TSAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSAIX has higher volatility (3.72%) compared to SVBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs TSAIX's -34.58%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор