PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.59% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий SVBAX и TAGRX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.40

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.70

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.56

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

1.91

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.40

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между SVBAX и TAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и TAGRX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и TAGRX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-58.45%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-14.04%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-29.10%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-36.96%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-11.64%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.57%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.13%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.19%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

10.11%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.91%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

20.21%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

20.50%

-9.74%