PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 4.05% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий SVBAX и JAAAX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.35

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.88

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

9.41

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.17

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JAAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JAAAX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JAAAX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-15.72%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-4.43%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-6.28%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-12.64%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.61%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.06%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.88%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JAAAX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.16%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

2.74%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

4.73%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

4.22%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

4.38%

+6.38%