PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с IOEZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.17%/yr vs 8.83%/yr for IOEZX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVBAX charges 1.03%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.83% соответственно.

SVBAX

1 день
-0.96%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.48%
1 год
20.36%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.17%

IOEZX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.66%
6 месяцев
12.81%
1 год
26.38%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.25%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		9.14%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		13.66%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Correlation

The correlation between SVBAX and IOEZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SVBAX and IOEZX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с FJMNXSVBAX с JANBXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с DBALXIOEZX с ATLAXIOEZX с EAAFXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с MDCPX

Доходность на риск

SVBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVBAXIOEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.36

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.06

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

14.79

+3.79

SVBAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и IOEZX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и IOEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-56.15%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-6.77%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-13.95%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.47%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.12%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.34%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-8.56%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и IOEZX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 3.56% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.99%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

12.22%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

13.78%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.47%

-5.66%

Сравнение комиссий SVBAX и IOEZX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и IOEZX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IOEZX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.97%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.48%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

SVBAX and IOEZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOEZX has higher volatility (3.64%) compared to SVBAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs IOEZX's -56.15%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и IOEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор