Сравнение SVBAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.36% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и IOEZX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SVBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SVBAX
IOEZX
Сравнение SVBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.89 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.78 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 7.34 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и IOEZX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и IOEZX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -56.15% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -11.71% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -21.47% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -38.12% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.15% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -8.64% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.85% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и IOEZX
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.38% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 8.72% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.55% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.90% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.44% | -5.68% |