Сравнение SVBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -2.58% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.99% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.91%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и BERIX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SVBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SVBAX
BERIX
Сравнение SVBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.54 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.26 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.62 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 17.20 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.54 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и BERIX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.82% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и BERIX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -20.34% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -2.95% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -15.73% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -20.34% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.25% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.60% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.79% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и BERIX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.47% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 4.28% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 5.38% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 5.94% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 6.00% | +4.74% |