Сравнение SVARX с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 6.49% против 17.98% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и PPA
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
SVARX vs. PPA — Ранг доходности на риск
SVARX
PPA
Сравнение SVARX c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.80 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.37 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 13.40 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.66 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и PPA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и PPA
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и PPA
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -57.37% | +50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -13.71% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -18.37% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -43.92% | +37.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -8.56% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -9.19% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.45% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и PPA
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 7.57% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 15.14% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 21.75% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 18.22% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 20.48% | -16.77% |