Сравнение SVARX с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и SPLV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	0.25%	6.22%	2.60%	9.67%	-4.35%	4.10%	19.50%	9.42%	-0.99%	8.25%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	3.24%	4.10%	13.93%	0.53%	-4.88%	24.13%	-1.39%	27.87%	-0.19%	17.32%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.34% соответственно.

SVARX

1 день: 0.04%

1 месяц: -1.62%

С начала года: 0.25%

6 месяцев: 2.20%

1 год: 5.51%

3 года*: 6.04%

5 лет*: 3.33%

10 лет*: 6.49%

SPLV

1 день: 0.26%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 3.24%

6 месяцев: 1.55%

1 год: 0.27%

3 года*: 7.81%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: 8.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Spectrum Low Volatility Fund

Название символа

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SVARX:

SVARX с ACWV SVARX с HFSAX SVARX с BIL SVARX с VOO SVARX с VMFXX SVARX с VWNEX SVARX с JPST

Часто сравнивают с SPLV:

SPLV с USMV SPLV с SPY SPLV с SPHB SPLV с VOO SPLV с SPHD SPLV с JEPI SPLV с DGRW

Сравнение комиссий SVARX и SPLV

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SVARX vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVARX	SPLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	0.02	+2.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.79	0.12	+2.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.02	+0.44
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	0.03	+2.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.48	0.09	+7.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVARX	SPLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.11	0.02	+2.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.09	0.56	+0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.75	0.54	+1.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.69	0.69	+1.00

Корреляция

Корреляция между SVARX и SPLV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SPLV

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPLV в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	5.93%	5.95%	9.35%	3.35%	0.00%	5.85%	0.71%	4.91%	2.41%	6.90%	9.07%	3.02%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.12%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SPLV

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVARX	SPLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-6.48%	-36.26%	+29.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.55%	-8.88%	+6.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.48%	-17.26%	+10.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-6.48%	-36.26%	+29.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.51%	-5.14%	+2.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.21%	-3.54%	+2.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.75%	2.89%	-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SPLV

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVARX	SPLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.00%	3.08%	-2.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.09%	6.84%	-4.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.66%	12.68%	-10.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.08%	12.43%	-9.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.71%	15.35%	-11.64%

Сравнение SVARX с SPLV

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SPLV

Сравнение доходности по годам SVARX и SPLV

Доходность по периодам

SVARX

SPLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVARX и SPLV

Доходность на риск

SVARX vs. SPLV — Ранг доходности на риск

SVARX

SPLV

Сравнение SVARX c SPLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVARX vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SPLV

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SPLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SPLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)