Сравнение SVARX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или SPLV.
Корреляция
Корреляция между SVARX и SPLV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и SPLV
Основные характеристики
SVARX:
0.77
SPLV:
1.77
SVARX:
1.09
SPLV:
2.46
SVARX:
1.19
SPLV:
1.31
SVARX:
1.13
SPLV:
1.99
SVARX:
2.07
SPLV:
6.56
SVARX:
1.36%
SPLV:
2.61%
SVARX:
3.66%
SPLV:
9.67%
SVARX:
-6.62%
SPLV:
-36.26%
SVARX:
-1.94%
SPLV:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.91% соответственно.
SVARX
0.47%
0.47%
0.36%
3.31%
5.36%
5.54%
SPLV
3.48%
5.28%
6.78%
17.55%
5.33%
8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и SPLV
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVARX и SPLV
SVARX
SPLV
Сравнение SVARX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и SPLV
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPLV в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.46% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.78% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и SPLV
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и SPLV
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.71%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.