PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVARX с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с SPLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или SPLV.

Корреляция

Корреляция между SVARX и SPLV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.00

SPLV:

1.04

Коэф-т Сортино

SVARX:

1.56

SPLV:

1.55

Коэф-т Омега

SVARX:

1.22

SPLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.21

SPLV:

1.62

Коэф-т Мартина

SVARX:

2.25

SPLV:

5.01

Индекс Язвы

SVARX:

1.31%

SPLV:

2.95%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.63%

SPLV:

13.28%

Макс. просадка

SVARX:

-6.62%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

SVARX:

-1.24%

SPLV:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 5.42% против 9.19% соответственно.

SVARX

С начала года

1.19%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.41%

1 год

2.61%

5 лет

5.65%

10 лет

5.42%

SPLV

С начала года

5.91%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

2.27%

1 год

13.73%

5 лет

11.49%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVARX и SPLV

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SPLV

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SPLV в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.92%9.35%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.71%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SPLV

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SPLV

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.59%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...