Сравнение SVARX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.38% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.48% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.51%
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и SPLV
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
SVARX vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SVARX
SPLV
Сравнение SVARX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.08 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.19 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.03 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.12 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 0.37 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.08 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.57 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.55 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.70 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и SPLV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и SPLV
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и SPLV
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -36.26% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -8.09% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -17.26% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -36.26% | +29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -4.39% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -3.54% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.90% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и SPLV
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 3.23% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 6.85% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 12.70% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 12.43% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 15.35% | -11.64% |