PortfoliosLab logo
Сравнение SVARX с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVARX и SPLV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.28%
183.07%
SVARX
SPLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.54

SPLV:

1.04

Коэф-т Сортино

SVARX:

2.24

SPLV:

1.44

Коэф-т Омега

SVARX:

1.31

SPLV:

1.21

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.58

SPLV:

1.49

Коэф-т Мартина

SVARX:

4.28

SPLV:

4.73

Индекс Язвы

SVARX:

0.90%

SPLV:

2.86%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.51%

SPLV:

13.05%

Макс. просадка

SVARX:

-6.48%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

SVARX:

-0.93%

SPLV:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.90% соответственно.


SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.85%

5 лет

6.38%

10 лет

6.48%

SPLV

С начала года

2.93%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

1.23%

1 год

13.41%

5 лет

10.03%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVARX и SPLV

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVARX: 1.54
SPLV: 1.04
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVARX: 2.24
SPLV: 1.44
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVARX: 1.31
SPLV: 1.21
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 1.58
SPLV: 1.49
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SVARX: 4.28
SPLV: 4.73

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.04
SVARX
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SPLV

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SPLV в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SPLV

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-4.28%
SVARX
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SPLV

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.78%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
8.70%
SVARX
SPLV