PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SVARX returned 6.10%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.93% соответственно.

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SVARX and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.23

The correlation between SVARX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SVARX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.18

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.15

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.98

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.27

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

-0.57

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.18

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

0.67

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.48

+1.22

Просадки

Сравнение просадок SVARX и BRK-B

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-53.86%

+47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-9.42%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-14.95%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-26.58%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-29.57%

+23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-11.33%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-11.07%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.46%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и BRK-B

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.72%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

10.70%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

14.32%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

17.11%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

19.43%

-15.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и BRK-B

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs BRK-B's -53.86%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор