PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.49% против 12.78% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SVARX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.56

+2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

-0.65

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.68

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

-1.16

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.56

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.66

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.48

+1.21

Корреляция

Корреляция между SVARX и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и BRK-B

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и BRK-B

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-53.86%

+47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-14.95%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-26.58%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-29.57%

+23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-11.36%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-11.07%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

8.72%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и BRK-B

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.33%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

11.14%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.30%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

17.20%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

19.45%

-15.74%