Сравнение SVARX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -0.92% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и APFPX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
SVARX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
SVARX
APFPX
Сравнение SVARX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.93 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 7.15 | -4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.24 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 7.19 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 37.83 | -30.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.93 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 3.71 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и APFPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и APFPX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и APFPX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -2.10% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.73% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.09% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.25% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.33% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и APFPX
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.19% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.86% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.64% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.75% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.75% | +0.96% |