PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с AFLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и AFLIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.23%5.99%5.51%7.75%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.23%.

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFLIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.69%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFXAPFPX с PUTIX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с MWCIXAFLIX с MWSTXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFXAFLIX с SCFZX

Сравнение комиссий APFPX и AFLIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AFLIX в 1.39%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund

Доходность на риск

APFPX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

2.99

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

4.20

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.81

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

3.48

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

14.84

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа AFLIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

2.99

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

0.98

+2.75

Корреляция

Корреляция между APFPX и AFLIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и AFLIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и AFLIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-9.43%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.38%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.65%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.32%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и AFLIX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.68%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

0.98%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.58%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

1.99%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

2.34%

+0.41%