PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с RPIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.63%.

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFXAPFPX с GMODX
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с QQQRPIDX с JBBBRPIDX с PDIRPIDX с pdiRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Сравнение комиссий APFPX и RPIDX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

APFPX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXRPIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

2.82

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

4.88

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.69

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.09

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

17.02

+20.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

2.82

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

1.16

+2.56

Корреляция

Корреляция между APFPX и RPIDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и RPIDX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности RPIDX в 12.78%

TTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и RPIDX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и RPIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-19.95%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.81%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.14%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.89%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.67%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и RPIDX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.94%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.67%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.91%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.86%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

4.84%

-2.09%