График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Global Unconstrained Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) показал доход в 4.02% с начала года и 12.99% за последние 12 месяцев.
Artisan Global Unconstrained Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении APFPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 февр. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 1.87% | 0.15% | 4.02% | |||||||||
| 2025 | 0.98% | 0.29% | 0.19% | -0.48% | 1.23% | 0.80% | 1.05% | 1.04% | 1.58% | 0.43% | 1.26% | 1.40% | 10.21% |
| 2024 | 1.48% | 1.60% | 1.79% | 1.06% | 0.47% | -0.66% | 0.48% | 0.12% | 0.84% | 1.61% | -0.06% | 2.06% | 11.33% |
| 2023 | 1.01% | 1.58% | -0.29% | -0.00% | 1.48% | 0.82% | 0.78% | -0.31% | 0.42% | 0.10% | 0.58% | 0.33% | 6.67% |
| 2022 | -0.05% | -0.98% | 0.68% | 2.47% | -0.01% | 1.28% | 1.86% | 1.33% | 6.73% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Unconstrained Fund: годовая альфа составляет 10.63%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.05.2022.
- Этот фонд участвовал в 18.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -25.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.63%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.91%
- Участие в снижении
- -25.18%
Комиссия
Комиссия APFPX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APFPX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APFPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.02 | 0.90 | +4.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.39 | +5.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.21 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.40 | +4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.52 | 6.61 | +23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для APFPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.43 | $0.63 | $0.67 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.43 |
| 2024 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.13 | $0.63 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.32 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.66 | $0.04 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Artisan Global Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 2.10%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.1% | 2 мар. 2023 г. | 10 | 15 мар. 2023 г. | 14 | 4 апр. 2023 г. | 24 |
| -2.02% | 19 мар. 2025 г. | 15 | 9 апр. 2025 г. | 28 | 20 мая 2025 г. | 43 |
| -1.77% | 15 июн. 2022 г. | 12 | 1 июл. 2022 г. | 24 | 5 авг. 2022 г. | 36 |
| -1.57% | 27 сент. 2022 г. | 5 | 3 окт. 2022 г. | 13 | 20 окт. 2022 г. | 18 |
| -0.98% | 31 мая 2024 г. | 16 | 24 июн. 2024 г. | 57 | 13 сент. 2024 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...