- ISIN
- US04314H3451
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 30 мар. 2022 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции APFPX — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) показал доход в 4.57% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев.
Artisan Global Unconstrained Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APFPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении APFPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 февр. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 1.87% | 0.06% | 0.22% | -0.16% | -0.08% | 0.64% | 4.57% | |||||
| 2025 | 0.98% | 0.29% | 0.19% | -0.48% | 1.23% | 0.80% | 1.05% | 1.04% | 1.58% | 0.43% | 1.26% | 1.40% | 10.21% |
| 2024 | 1.48% | 1.60% | 1.79% | 1.06% | 0.47% | -0.66% | 0.48% | 0.12% | 0.84% | 1.61% | -0.06% | 2.06% | 11.33% |
| 2023 | 1.01% | 1.58% | -0.29% | 0.00% | 1.48% | 0.82% | 0.78% | -0.31% | 0.42% | 0.10% | 0.58% | 0.33% | 6.67% |
| 2022 | -0.05% | -0.98% | 0.68% | 2.47% | -0.01% | 1.28% | 1.86% | 1.33% | 6.73% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Unconstrained Fund has an annualized alpha of 10.14%, beta of -0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2022.
- This fund captured 16.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.14%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.43%
- Участие в снижении
- -25.02%
Комиссия
Комиссия APFPX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APFPX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APFPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 2.24 | +10.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.07 | 9.71 | +43.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.43 | $0.63 | $0.67 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.75% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.43 |
| 2024 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.13 | $0.63 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.32 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.66 | $0.04 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 2.10%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.10%март 2023 г. | 13d | 20d | 1mo 3dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-2.02%апр. 2025 г. | 12d | 1mo 11d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.77%июль 2022 г. | 16d | 1mo 5d | 1mo 21dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.57%окт. 2022 г. | 6d | 17d | 23dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.98%июнь 2024 г. | 24d | 2mo 21d | 3mo 15dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APFPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -56.78% | +54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -9.10% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -18.90% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.70% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.09% | -1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APFPX
Добавьте Artisan Global Unconstrained Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APFPX