PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с APFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и APFDX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -9.16%.

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с PUTIX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX

Сравнение комиссий APFPX и APFDX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии APFDX в 1.38%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
APFDX
Artisan Global Discovery Fund

Доходность на риск

APFPX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

0.27

+4.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

0.49

+6.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.06

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

0.21

+6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

0.82

+29.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

0.27

+4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

0.51

+3.21

Корреляция

Корреляция между APFPX и APFDX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и APFDX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности APFDX в 21.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и APFDX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-40.83%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-13.18%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.18%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-10.88%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.47%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и APFDX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.24%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.63%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

11.73%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

18.04%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

20.32%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

20.43%

-17.68%