Сравнение APFPX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APFPX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFPX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFPX и FBND
APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
APFPX vs. FBND — Ранг доходности на риск
APFPX
FBND
Сравнение APFPX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFPX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.93 | 1.03 | +3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.15 | 1.44 | +5.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.18 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 1.69 | +5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.83 | 5.25 | +32.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFPX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | 1.03 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 0.44 | +3.27 |
Корреляция
Корреляция между APFPX и FBND составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFPX и FBND
Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок APFPX и FBND
Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFPX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -17.25% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.79% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.80% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.38% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.90% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFPX и FBND
Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFPX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.66% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.62% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.44% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.90% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 6.08% | -3.33% |