PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с ISCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from iShares - SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index while ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 10.48%/yr vs 9.85%/yr for ISCV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 17.39%.

SVAL

1 день
1.49%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
17.08%
С начала года
25.71%
1 год
37.64%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		25.71%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%30.86%

Correlation

The correlation between SVAL and ISCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SVAL and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и ISCV

Секторы
SVAL
ISCV

Финансовые услуги

21.7%
22.5%

Промышленность

12.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
14.9%

Здравоохранение

12.0%
10.4%

Энергетика

11.0%
5.4%

Технологии

10.5%
8.5%

Сырьевые материалы

5.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Недвижимость

4.5%
11.1%

Коммунальные услуги

3.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

SVAL
21.7%
ISCV
22.5%

Промышленность

SVAL
12.2%
ISCV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SVAL
12.1%
ISCV
14.9%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
ISCV
10.4%

Энергетика

SVAL
11.0%
ISCV
5.4%

Технологии

SVAL
10.5%
ISCV
8.5%

Сырьевые материалы

SVAL
5.0%
ISCV
4.1%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.8%
ISCV
4.6%

Недвижимость

SVAL
4.5%
ISCV
11.1%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
ISCV
4.0%

Коммуникационные услуги

SVAL
2.7%
ISCV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

SVAL vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.87

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.78

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.20

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

11.26

+2.28

SVAL vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и ISCV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-63.14%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.25%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-25.35%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.35%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-9.10%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.63%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и ISCV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 3.25% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.50%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.85%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

20.69%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.19%

-0.08%

Сравнение комиссий SVAL и ISCV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и ISCV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ISCV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.03%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and ISCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCV has higher volatility (3.33%) compared to SVAL (3.25%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs ISCV's -63.14%.

On 5-year performance, SVAL leads with 10.48% vs 9.85% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 10.48% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.82% for ISCV.

SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.06% for ISCV.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор