PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.96%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%.


SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SVAL и IJR

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.42

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.73

+0.42

SVAL vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между SVAL и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и IJR

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и IJR

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.15%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.85%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.02%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.26%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-9.34%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и IJR

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.77%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.25%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.99%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.66%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.51%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

22.91%

+0.58%