Сравнение SVAL с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SVAL и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.96% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%.
SVAL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IJR
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. IJR — Ранг доходности на риск
SVAL
IJR
Сравнение SVAL c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.43 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.42 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.73 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IJR
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IJR
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -58.15% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -14.85% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -28.02% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.26% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.34% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.68% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IJR
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.77%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.25% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.99% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.66% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.51% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 22.91% | +0.58% |