PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с BSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, SVAL returned 34.88% vs 24.26% for BSMC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и BSMC

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%19.30%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between SVAL and BSMC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between SVAL and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и BSMC

Секторы
SVAL
BSMC

Финансовые услуги

23.7%
10.4%

Промышленность

15.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.6%

Технологии

10.7%
14.7%

Здравоохранение

10.3%
21.3%

Энергетика

7.7%
7.5%

Сырьевые материалы

6.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
13.0%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
3.9%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
BSMC
10.4%

Промышленность

SVAL
15.8%
BSMC
19.1%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
BSMC
6.6%

Технологии

SVAL
10.7%
BSMC
14.7%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
BSMC
21.3%

Энергетика

SVAL
7.7%
BSMC
7.5%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
BSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
BSMC
13.0%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
BSMC

-

Недвижимость

SVAL
2.7%
BSMC

-

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
BSMC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

SVAL vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.68

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.50

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.70

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

9.57

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SVAL и BSMC

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-19.15%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.02%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.95%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-2.68%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и BSMC

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.97%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.06%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.52%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.09%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

16.09%

+7.18%

Сравнение комиссий SVAL и BSMC

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и BSMC

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности BSMC в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and BSMC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, SVAL leads with 34.88% vs 24.26% for BSMC. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVAL has performed better with a 34.88% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: iShares and Brandes. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.70% for BSMC.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор