PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции SVAIX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.44% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий SVAIX и FHYSX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

SVAIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.73

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.03

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между SVAIX и FHYSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и FHYSX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и FHYSX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-21.45%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-2.50%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-16.93%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-21.45%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.77%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.61%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.62%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и FHYSX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.38%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

2.43%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

3.79%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

5.20%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

5.77%

+9.65%