Сравнение SVAIX с BEARX
SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, SVAIX returned 8.06%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SVAIX charges 0.81%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции SVAIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 8.06% против -14.61% соответственно.
SVAIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.06%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам SVAIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.13% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between SVAIX and BEARX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between SVAIX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
SVAIX
BEARX
Сравнение SVAIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.71 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | -0.99 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | -1.86 | +15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -1.70 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.72 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.88 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.02 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и BEARX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -95.75% | +45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -19.52% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -44.46% | +31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -52.48% | +36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -80.48% | +43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -95.72% | +91.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -61.05% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 10.52% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и BEARX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.87% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.77% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 11.34% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.97% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.67% | -1.23% |
Сравнение комиссий SVAIX и BEARX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и BEARX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.09% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
SVAIX and BEARX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (3.56%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SVAIX dropped -50.62% vs BEARX's -95.75%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор