PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAIX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, SVAIX returned 8.08%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SVAIX charges 0.81%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции SVAIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 8.08% против -14.37% соответственно.

SVAIX

1 день
0.42%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.16%
С начала года
12.92%
1 год
20.80%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.43%
10 лет*
8.08%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		12.92%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between SVAIX and BEARX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SVAIX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с FSIDXSVAIX с VTVSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

SVAIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVAIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-1.12

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-1.60

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.81

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

-0.85

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

-1.67

+17.10

SVAIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и BEARX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVAIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-95.75%

+45.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-16.55%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-44.46%

+31.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-52.48%

+36.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-79.22%

+42.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-95.69%

+95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-61.16%

+53.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

8.38%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и BEARX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVAIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.15%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.20%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.49%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

17.13%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.69%

-1.23%

Сравнение комиссий SVAIX и BEARX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и BEARX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.15%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

SVAIX and BEARX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (4.49%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, SVAIX dropped -50.62% vs BEARX's -95.75%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор