Сравнение SVAAX с OIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).
SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. OIEIX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности SVAAX и OIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAAX и OIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 9.07% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 1.51% | 14.42% | 19.54% | 4.49% | -2.11% | 24.80% | 3.30% | 26.07% | -4.76% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у OIEIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.11% соответственно.
SVAAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 8.16%
OIEIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAAX и OIEIX
SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OIEIX в 0.95%.
Доходность на риск
SVAAX vs. OIEIX — Ранг доходности на риск
SVAAX
OIEIX
Сравнение SVAAX c OIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAAX | OIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.26 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.28 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 5.43 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAAX | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.86 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SVAAX и OIEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAAX и OIEIX
Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности OIEIX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.76% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
OIEIX JPMorgan Equity Income Fund Class A | 10.70% | 10.83% | 14.48% | 2.59% | 3.50% | 3.17% | 1.62% | 2.60% | 4.95% | 2.29% | 2.30% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SVAAX и OIEIX
Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и OIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAAX | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -50.63% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.35% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -14.95% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -36.92% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -5.36% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.67% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.66% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAAX и OIEIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAAX | OIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.07% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 7.86% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.25% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.29% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.81% | -1.44% |